期货套利交易是一种利用期货市场中的价格差异来获利的策略。以下是一些期货套利交易技巧：
收益和亏损
期货套利建仓必须同时建立买仓和卖仓。如果手上的空头盈利大于多头的损失，或者多头盈利大于空头损失，亦或是建仓收入的两份合约都盈利，就表示套利成功，收益为正，反之则为亏损。
注意分析造成价差变动的原因
期货套利关注的是期货和现货之间的价差，而非单一商品的前后价格波动。需要科学分析造成期货价差变动的原因，发现可造成价格异常偏离的短期突发因素，利用该实际进行套利。
了解“逼仓”风险
当期货价格和现货价格偏差较大时，可能会出现逼仓现象。逼仓者用大量的现货和期货作为筹码，使得只有空货没有现货的合约持有者面临高价平仓或止损的风险。作为期货套利者，需要警惕这种情况的发生，尤其是对于大户头来说，碰到一次逼仓可能足以使其倾家荡产。
低买高卖
期货套利常见的盈利方法是利用期货和现货之间的差价，在期货实际价格低于合约的理论价格时买入，等到差价波动后再以更高的实际价格抛出，以此赚取利润。这种方法也被称为“反套”。
大盘跌赚钱
在股指下跌时，可以通过在股指上买跌，同时利用手上有价值的权重股作为砸盘的筹码，以弥补在股指期货买跌上的损失。这种“跌赚钱”的方法虽然不一定能赚取大利润，但保证小赢或者不亏损还是可行的。
套现保值
期货套利的风险相对较小，可以通过用小钱去博大钱的方式来实现盈利。在成熟的市场里，多见的方式是以正股操作为主盘，同时押注反方向的赌注作为筹码。
保持概率思维
在期货套利中，要具备概率思维，防范并远离小概率事件。设置及时止损，不轻易重仓，给自己留足够的退路。
方向的把握
投资者需要对商品价格走势及市场行情有准确把握和预测，选择合适的品种进行投资。例如，黑色品种系列和农产品是套利市场比较常做的投资。
时机的把握
选择合适的进出场时机，进行科学合理的逻辑分析，而不是简单凭着感觉来操作。什么时候开仓，做多做空哪个时期的产品，在什么时候平仓能获得较高的利润，都是需要仔细考虑的。
买卖方向对应原则
在建立买仓的同时建立卖仓，而不能只建买仓或只建立卖仓。这样可以避免头寸裸露，降低风险。
买卖数量相等原则
在建立一定数量的买仓时，同时要建立同等数量的卖仓，以保持多空数量平衡，避免风险。
同时建仓原则
多空头寸的建立要在同一时间，以抓住最佳的交易机会，避免因时间差导致价差不利。
同时对冲原则
套利头寸达到一定利润目标后，需要及时对冲来结算利润，避免因对冲不及时导致利润消失。
合约相关性原则
套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种（或合约）之间都可以套利。相关性强的合约价差更容易回归。
避免套利陷阱
不做跨年度的跨期套利、非短期因素影响的正向套利、逼仓中的套利危险、流动性差的合约套利，以及不考虑资金的机遇成本和借入成本。
通过以上技巧，投资者可以在期货市场中实现稳健的套利收益。
